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我在T3的日子(5)——做了N多笔的整数关口突破交易

Joe Lee 发表于 2019年08月22日 16:54

大约在2014年左右,台股开放了所谓的“现股当冲”,即使你没有开所谓的信用融资功能,同一支股票也可以在同一天买入后卖出,也就是任何一个普通人,哪怕没有庞大的资本,都可以开始做股票的短线日内交易的意思。当时我也躬逢其盛的就这样,从一个研究基本面的财金系毕业生,将投资思路转为短线交易思路,开始了我的交易生涯。

当时我最喜欢看市场深度(最佳五档)和分时成交明细操作交易,尤其是看到股票在特定的整数关口有非常大量的卖单,而分时成交开始出现连续的大单买入,即将将卖单消耗殆尽并突破整数关口之际选择市价买入,从而参与这些买盘的“动能”。

是的,动能!当时我连动能是什么都不知道,仅仅靠着这么个思路,连K线图都不看就在做交易,还莫名的和未来几年后我在T3学到的交易思路不谋而合!可是,当时的这个操作并不尽如人意,有时成功有时失败,加上我并没有在入场前设置止损的概念,出场的逻辑是看到“同样有大单在连续卖出时出场”,最终在庞大的交易成本,以及小赚就跑亏损鸵鸟(做成隔夜冲/凹单等)的糟糕执行影响之下,这个操作的结果自然并不理想。
但这段时间对于这种短线交易的大幅操作(在现股当冲的激励之下,我当时每个月成交额都超过1000万台币,对一个大学毕业生而言还是满惊人的),让我对于交易的热情扶摇直上,也间接促使我最终离开了银行的工作前往美国,开启了T3交易员的生涯。

而当我学完了T3的各种交易逻辑之后,喜出望外的发现,原来我当年无师自通的交易思路,对于机构交易员也是一种常做的交易!在股票作手回忆录里提到的整数关口突破交易,书中提到的是当一只股票涨破像是100.00这种重要的整数关口时,往往会有一波延续的“惯性”,而整数关口的那些卖单只要一天还在,都是一个天然的阻力,也会吸引到很多人想着和大单为伍去操作空单,将止损放在整数关口之上。
但如果这些整数关口的挂单全部被吃光呢?那上方自然就是一片万里无云,还会触发一大群人的止损,而在T3,我们就是那群把挂在整数关口的海量卖单吃光光的第一批勇士!


而这里就进入到今天文章的重要思考了,大家可以想一下这个问题:

“一只股票现在99块,你打算在它突破100.00整数关口时买入,此时你需要用到的是Buy stop的订单,但这个Buy stop应该挂在100.00还是100.01呢?”

这是一个关于”fig stop”(100.00)还是“01 stop”(100.01)的问题,两者各有各的优点和缺点,以下我们来讨论一下,两者的思路之间的优劣之分:


Fig stop(100.00):
直接将buy stop挂在整数关口上,思路是,一旦价格触及整数关口,则同时会触发非常多人的buy stop,你基本可以保证自己拿得到100.00的货,如果最终有效突破的话,很容易一突破第一时间就走出一段可观的延续行情,如果使用日内的5分钟/15分钟图止损的话,甚至很容易达到瞬间1:1的效果。
可是如果最终第一时间触及整数关口买盘不够强大的话,就会变成多单已经入场,但整数关口并未突破的窘境,如果最终买盘无法有效在第一时间就将整数关口卖盘给吃光,那这笔交易失败的概率就会非常非常高了。


01 stop(100.01):
直接在100.01挂buy stop,就是保证只有在卖盘被吃光的时候才会入场,可以有效避免fig stop最终整数并未突破的窘境,看起来是比较保险的做法,可是也会遇到一个非常严重的问题:滑点。
因为海量的止损买盘都设置在那些整数关口的大单上方,所以虽然设置是设置了100.01的buy stop,但stop单本身执行时就是一个市价单的逻辑,实际拿到的价格很有可能已经是100.10以上了。假设你做的只是10个点止损的日内交易,那这个滑点就很有可能打乱你整个交易计划。

整数关口突破是我在T3的时候最常操作的交易之一,是典型的动能交易,尤其在2016-2017年这种多头市场,是非常暴力,每天都有数不尽的交易机会的交易方法!可是在外汇市场当中,这个交易的效果并不如股票市场那么明显,也没有相对应的市场深度数据,这也是为什么它没有像孕线一样成为一种我时常市场在课堂上讲述的交易。

本篇的思路提供给热爱动能交易的朋友们参考,正所谓,捕捉动能一时爽,一直捕捉一直爽,在动能交易的路上有你有我!

• end • 

来源:杰克交易学院(ID:PROJACKSG)原创发布,作者:Joe Lee。原创文章,欢迎分享,未经授权请勿转载。

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Joe Lee  
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