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交易系统优化诊断室(1)如何在可控的风险下的增加交易频率?

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 15:44
在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性:

1.胜率不好

2.盈亏比不好

3.胜率盈亏比都不好



三者各自有不同的药方得以对症下药,偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”是很多交易执行手法必然面对的取舍。

还有一个第三变因--交易频率确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。

胜率,盈亏比,交易频率这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素!

这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡,尝试为不同状态的交易员开出解决的药方,也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像,反应良好再考虑后续多出几集(这类型的思考,也很适合作为面试交易员的考题!)


案例:

阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了:
“只要坚持每天做1笔交易,每笔用账户的2%止损,胜率对一半错一半50%,但盈亏比要做到2:1,每个月有约20个交易日,如此整个月下来,会有20%的报酬率!”的逻辑
于是他兴奋地开始尝试执行!

他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设2:1止盈点---做到了2:1的盈亏比
每天他会做很多个交易计划,但只要有任何一个入场了,就会取消其他交易的挂单---做到了每天一笔的交易频率(以下假设每个月有20个交易日)
可是他发现胜率要做到50%并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有40%,虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚,虽然走到1:1就减仓可以提高胜率,却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比,所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。

问题:一个胜率40%,2:1盈亏比,一天1笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢?(注:此系统20笔交易,2%止损之下月报酬率约8%)


Trader Joe的参考答案:

对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下,透过“提高交易频率”的方式去扩大盈利。

如何提高呢?如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。

在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案,可以在“回撤风险不变”的前提之下,有效的提高交易频率:
“如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止”

在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易;如果第二笔交易也成功,还可以开到第三笔交易.......以此类推,直到有一笔交易被止损为止。

这里也有一个实用的小科学---创造长尾的可能性,心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。
可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”,
你只有开绿灯让射手去投,才有“连续命中的可能性”,如果你规定他进一球就不能再出手了,这个可能性就永远是0。

而大数法则的世界里,哪怕是0.0001%,都是远远远远大于0的!

在阿明原先的系统里,一天最多就是答对一笔/答错一笔
在它加入了这个规则之后,一天最多还是答错一笔,而第一笔答对的天数中,可能多数也是止步于对一笔或是两笔
可是没有人可以否认,在这个逻辑之下阿明在有限的风险(最多错一笔)的前提之下“创造了一天之内N连胜的可能性”
这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
在这个改进后的新系统,N=2.3.4.5.6...........oo都是“有可能”的,
就算一个月内每天都直接被止损,最多也只是是错20笔交易(原来的系统本来就承担这个风险,没有因为加规则而增加风险)
但最多答对的就不只20笔交易,如果可以有几段不错的连胜,除了肯定提高了的交易频率之外,甚至有机会提高胜率!

从统计几率的角度来说,能提高胜率的可能性绝对不高,但确实存在,只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达“14以上”该月份的胜率就会高于40%(因为月亏损笔数最多20笔,而14/34>40%)
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Joe Lee  
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