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交易系统优化诊断室(2)盈亏比的两大杀手

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 16:22
案例:

小美是个典型的散户,基本大家对于一个散户的想象的特质都可以在她身上略见一二
原本喜欢追涨杀跌,享受着赚快钱的快感,却时不时发现天花板地板是她的住所
后来听了别人说这样很傻低买高卖才是王道,于是又自作聪明地老是摸顶猜底,被套得不要不要的
入场之后只要小有盈利,小美就会喜滋滋的觉得今天“赚了饭钱”,“赚了衣服钱”,而着急地想要获利出场
可是如果是亏损的,小美从来不设止损,心里总想着“只要撑到让我解套我就出场”
几年下来累积的亏损数字相当惊人,小美心里苦,但小美不说。

贪心,恐惧,重仓,隔夜,不止损,锁仓,鸵鸟心态,追涨杀跌,摸顶猜底,解套就跑,最后怨天尤人
沮丧的小美觉得交易根本就是骗人的,怎么可能有人能在这个市场赚到钱呢?

在她看到了Trader_Joe_Lee的交易系统优化诊断室,她鼓起勇气面对自己几年来的事务历史记录,一笔一笔地把交易结果输入到Excel中
想要算出自己的胜率,盈亏比,以及交易频率。

不算不知道,一算吓一跳
小美发现自己居然是个胜率80%的交易员,她还觉得有点欣慰,自己没有想象中做得差嘛!

这几年来做了好几百笔交易,交易频率这一块也是小美比较有信心的
可是一看盈亏比,是惨不忍睹的0.05:1赚都小赚,赔就大赔就是在说她

她知道自己不能再这么下去了.......................

所谓的大数法则从来就不是她的朋友,而是让她亏损加剧的帮凶....

问题:典型的亏损散户的画像当中,基本都是盈亏比这一块出了问题,什么行为会最伤害交易的盈亏比,又有什么对策呢?


Trader Joe的参考答案:

盈亏比者,平均盈利除以平均亏损也。(盈亏比=平均盈利/平均亏损)

所谓的盈亏比两大杀手,就是1.不设止损2.解套(小赚)就跑


我们一样用科学一点的方式来对话,不设止损就是让你的分母“平均亏损”如无底深渊一样庞大,等于每一笔交易都是冒着爆仓风险在操作;
总是解套就跑则是让你的分子“平均盈利”不断向0靠拢
两者都可以达到一个共同的效果:就是让盈亏比的数字变得很小很小很小
偏偏,这就是散户在交易中最喜欢做的两件事。

当我们说胜率和盈亏比时常是互相拉扯的时候,小美愿意牺牲那么那么大的盈亏比,自然可以换到一定程度的胜率
可是这种胜率在交易中可以说是“一点意义都没有”尤其是在杠杆交易的世界里。

冷静思考一下:不设止损+解套就跑这个执行实际在交易的是什么?
就是“只要不要多在从入场起算的历史最高点,不要空在历史最低点,就能盈利。”

大家都是再普通不过的几十亿分之一的存在,确实,还真没那么容易多在历史最高点,空在历史最低点。
这也就成了万千扛单散户们的重要救赎和信仰
可是过程中无论是心里压力,持仓成本,还有最宝贵的时间成本,以及即便一次一次都被你扛回来了,
依然距离稳定盈利非常遥远。还不如上一集的阿明,40%胜率2:1盈亏比一天一笔都可以做到8%的月报酬率。


依照本篇思路,透过设置止损,让我们的分母平均亏损是个定值(而非潜在的无限大),就可以全心全力的来处理分子了。
解套就跑或是没走出多少空间就着急地推平保
反应在事务历史记录上都是一笔一笔+0.50,+2.00,+0.80这种极低的盈利
透过这种极低的盈利换来的胜率,可以说一点意义都没有
关键点就在“为什么会想要解套就跑”?这是人性,是一种压力的纾解。
可是如果每一笔交易都是算好了可以承受的亏损风险才入场的,一笔交易最差的结果是被止损,而我们处之泰然
那根本就没有任何必要,透过提前出场去解救一笔“根本还没打到止损点”的交易。
失败的交易计划被止损天经地义,不值得我们拯救
如此一来如果是成功的交易计划时,我们也才能保证自己不会半途下车。

我提出的是两个优化的解决方案:

1.入场后,如果没有打到止损点,也还没走出至少1:1的盈利时---不做任何动作
这是是个显著改善盈亏比非常有效的解决方案,既然开始愿意设止损点了,就要设的有价值
可以完全避免掉那些不到1:1的盈利去降低你的平均盈利(*注:此规则有一例外是“盈亏比保护”)

2.把“手动全数平仓”四个字从交易中移除。
一旦手动平仓是一个选项,它就会像一个恶魔一样,随时诱惑着你兑现盈利或是解套就跑
在我一开始学习交易的时候,建立的执行系统里,从来就没有手动全数平仓这个选项
当它不是一个选择的时候,就不会来干扰你的交易执行。
平时有足够盈利手动减减仓,推推保护都是好习惯没有问题,可是永远让“尾仓”是因为打了止盈点或是打了保护而出场
有时候还真的就是透过这个尾仓,参与到一些非常完整的大行情!
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Joe Lee  
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