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交易系统优化诊断室(4)同时提高胜率和盈亏比的执行法

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 16:34
本系列讨论的交易系统优化多数有个最核心的思路:
“牺牲有限的胜率换取盈亏比”或是“牺牲有限的盈亏比换取胜率”

毕竟多数时候两者就像是交易当中的鱼与熊掌,并不容易兼得
不过,上一集我们铺垫的第三变量此时就可以发挥它的效果了
这里的第三变量就是交易频率,确实存在胜率和盈亏比都非常良好的交易,可是不会太频繁

那么,假设同样不讨论哪一种技术分析,只讨论交易执行的策略的话
使用1:1半仓+盈亏比保护,就是典型的牺牲盈亏比换取胜率;
使用Set&forget去锁定盈亏比,就是典型的牺牲胜率换取固定盈亏比,

而有没有什么执行方式,可以同时提高胜率和盈亏比呢?

答案是有的!

这招叫做“Late Entry”,我决定帮它另外取个命名叫做“666”,理由我先卖个关子
逻辑是,在使用特定技术分析,做出了有着入场/止损/止盈的交易计划之后,“故意”地将入场点小幅调成更有优势的价格(做空则将入场点价格上调,做多则将入场点价格下调)

例如原本在分析之后,美瑞做了一笔交易计划是0.9985入场做空止损设于1.0015 30点风险
使用了Late Entry的概念就是可能把入场点改成0.9990止损同样在1.0015 25点风险
如此一来会有什么效果呢?

首先,相对于原本的交易计划,新的计划的止损空间变小了,在1:1半仓的逻辑之下
原先必须走到0.9955才能拿到1:1,现在只需要走到0.9965就能拿到了
而止损点不变之下,新的交易计划并不会比原来的交易计划容易被止损,要损就是两个一起损
也就是说,盈利概率上升了(如果只跌到0.9956-0.9965就反转扫损,原交易会直接被止损,新交易可以拿到1:1)
而亏损概率不变→胜率提高

同样的,假设这是一笔成功走出了100点行情的成功交易计划
使用late entry之后止损空间变小。仓位可以更大,而且盈亏比可以到达4:1!
相对于原本30点风险的交易计划仅仅3.3:1的盈亏比也更好了走出同样行情时的盈利效果更好盈亏比提高

听起来是不是各种美好A_A?
谁说不可能胜率盈亏比同时提高对吧?
当我这样反问的时候,可能就要意识到它潜在的风险在哪里了!

主要的风险有2:
1.上不了车2.不再想上车

这篇点到为止,留给大家思考这两种风险到底值不值得冒~


至于为什么要叫666呢?
主要是因为这个交易执行的思路很像是,“别人挂单0.618入场,我偏要挂个0.666入场”的小任性,
如果熟知0.618交易方法的朋友,也可以试着把你所有的0.618交易,改成用0.666入场复盘看看
得到的结果就会非常接近于,在0.618的基础之上操作了Late Entry的结果~

也欢迎大家和我们分享,这么做之后的成效如何!
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Joe Lee  
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