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交易系统优化诊断室(10)哪来那么多例外!?

Joe Lee 发表于 2019年09月12日 18:01
无论是有持续在追本系列,或是熟知交易系统思路的朋友,大概可以了解到所有关于交易的事都是关于“规则”和“定义”的事,符合规则、符合定义的事情就可以做、不符合的就不能做,而在交易中正是一个,从打开盘面的第一秒,到最终交易出场交易结束的过程当中,“每一个动作都可以定义”的生意,所以说白了,与其说交易员的工作是赚钱,还不如说交易员是一群不断找寻符合定义的交易、不断优化自己交易系统、将规则定义得愈发严谨的工作者。

想通了这个点,就可以想明白Derrick所说的:
“Your business is not about making money,but about putting the risk in trades which are worth the risk.”
(你们交易员的工作不是要赚钱,而是要把风险投入到值得冒险的交易里!)

因为是否赚钱是结果论,那从来不是一个尊重市场的人能轻易断言的结果。

我们能做的只有在能力所及的范围内尽可能做对的事,这也是Jack所说的:

“Focus on doing the right thing;the result will take care of itself”

(只要你专注于做正确的事,“结果”是水到渠成的事)

而在这个过程当中,有个东西却总是想魔鬼一样诱惑着每一个交易员去做出不正确的事、或是将风险投入不值得冒险的交易,那就是本篇文章要讨论的重点-----例外。


我们先来看看以下4个例子吧!
1.你明明设好了要在走到1:1时减仓一半,但到位的时候心里又觉得“现在走得那么好,不需要减仓,这次就当例外吧”!
2.你设置好的入场规则是需要等待特定的信号入场的,但真正到位时却只是看到一点点上影线,还没有收出信号就做进去了;
3.例如你定了规则说数据公布之前不开仓交易,但某品种在数据前2小时打入你等了大半个月的点位,你还是决定入场;
4.例如你的规则是日图上升趋势就只找机会做多,但是上升趋势走入了一个看空的谐波形态时你又决定尝试空单…..

等等等等族繁不及备载的交易当中会让人动摇的例外,相信曾经和规则相处过的交易者也不会太陌生。

这里有一个非常重要的重点:例外未必是不好的,有许多的例外确实有其存在的必要,才能使你的交易规则更加周延;可是,如果你一天到晚都在认为这次是例外而选择打破规则,那你的规则根本就就没有起到什么作用了对吧?
所以处理例外的最佳思路就是:把确实重要的例外写进规则里,让它不再是例外。

当一个例外,被写进了规则之中,它就不再是例外,而是规则。

正如同唐三藏说的:当一个妖,有了仁慈的心,它就不再是妖,是人妖!

而那些完全没有办法被写进规则内的例外,就可以直接视为无效的信息,不需要因为它影响你一丝一毫的思路。

我们回头来看前面举的4个例子,是否容易顺利的定义进规则之中,让它可以华丽转身成为一个规则,而不再是例外呢?


1.你明明设好了要在走到1:1时减仓一半,但到位的时候心里又觉得“现在走得那么好,不需要减仓,这次就当例外吧”!

这里困难的地方在于要如何定义“走得好不好”,而绝大多数时候可以让你拿到第一目标的那些当下,看起来都走得挺好的!

除非你可以明确的定义“那些情况应该减仓”、“那些情况可以不减”,否则在这个例子里,没有办法定义进规则的话,那根本就不应该被当前的走势影响你的规则,还是应该照着规则去在到达1:1时减仓一半。

Joe’s Answer:不值得写进规则


2.你设置好的入场规则是需要等待特定的信号入场的,但真正到位时却只是看到一点点上影线,还没有收出信号就做进去了;
关于信号是一件完全可以被妥善定义的事,包括时间级别、具体要等待的信号形态、以及更具体的入场方式等等等,完全都可以定义到没有任何灰色地带的;如果你要因为“一点点上影线就入场”,你就得定义要看什么级别、出现多长的上影线才可以入场,这是一件吃力不讨好的工作,还不如直接回到既定的有完整定义的信号包括Pin Bar、孕线、吞没等等,而完全不需要将这种不稳定的主观判断视为例外。

Joe’s Answer:不值得写进规则

3.例如你定了规则说数据公布之前不开仓交易,但某品种在数据前2小时打入你等了大半个月的点位,你还是决定入场;
我一直都很建议要有这条数据之前不开仓交易的规则,理由是数据公布当下的上下动能会使得数据前入场的交易处在一个不公平的赛局(做多做空都容易被第一时间扫掉)
更具体可以定义到“数据之前多长时间”不开仓交易,我个人是定义1小时。
所以其实这一题是值得写进规则的,毕竟数据前不入场也不能无限上纲到一整天都不做交易,那么你就可以把规则的语言这样整理:

Joe’s Answer:值得写进规则--“数据前一小时内不开仓操作交易,距离数据公布超过一小时者则不受此规则影响。”

4.例如你的规则是日图上升趋势就只找机会做多,但是上升趋势走入了一个看空的谐波形态时你又决定尝试空单…..
这其实是一个典型的我的系统所定义的例外。稍微熟知我的交易思路的朋友应该会知道我是一个死忠的日图顺势交易者,我的规则确实包含这条日图上升趋势就是多头思路;可是在这个过程当中如果遇到日图看空谐波形态的入场,我会愿意视为这条规则的例外,进而暂缓多头思路甚至做一些日内的空单
因为纯顺势交易解决不了“顺势操作到什么时候为止”这个问题,而包括谐波或是供给需求就可以提供这个问题的答案,那么我就会愿意将其视为我规则的例外。

Joe’s Answer:值得写进规则--“日图上升趋势只找机会做多,但若是打入看空谐波形态的入场位则暂缓多头思路”

这四个例子仅仅是沧海一粟,市场上还有无数的诱因和他人观点会让你遇到千千万万去决定“这次是否视为例外”的判断,例外越多,你的交易系统就越不稳定、你的交易系统越不稳定,你所取得的胜率和盈亏比的数据就越没有意义,也就和优化交易系统的这个核心愿望背道而驰!而我的建议就是,只有你愿意在未来每一笔交易都视为例外的例外,才值得写进规则里;否则,就回到标题的那句灵魂拷问了:

“哪来这么多例外!?”
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Joe Lee  
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